خلاصه­ای از کاربرد Eviews دراقتصاد سنجی

محیط eviews  از چهار قسمت تشکیل شده است:

1- منوها ی اصلی    2- پنجره دستورها یا خط فرمان    3-قسمت مربوط به اعلام نتایج    4-نوار پایین صفحه مربوط به پیغام ­های خطا و مسیر  eviews

    نکته: دستورها از دو طریق اصلی اجرا می­شوند: تایپ در خط فرمان- از طریق منوهای موجود

مراحل کار با Eviews:

ایجاد یک فایل:

منوی file بعد new بعد workfile

وارد کردن تاریخ:

مطابق با دوره زمانی داده­های مورد نظر

مشخصه­های صفحه workfile:

قسمت اول: نام فایل و مسیر آن

قسمت دوم: منوهای مربوطه

قسمت سوم: محدوده جامعه و نمونه را نشان می­دهد.

قسمت چهارم: موضوعات مختلف (گروه داده­ها، معادلات تخمین زده شده، سری­ها، نمودارهاو...) با علامت خاص خود مشاهده می­شود.

 ورود مشاهدات از 3 طریق صورت می­گیرد:

1-    تایپ data در خط فرمان    

2-    منوی quick بعد Empty group

3-    منوی objects از صفحه workfile بعد در قسمت type of object ، series  انتخاب کرده و  می­توان مشاهدات را وارد کرد.

تخمین پارامترهای مدل:

1-    از منوی اصلی Quick ، Estimate equation

2-    Objects از صفحه workfile ، new object بعد  equation

3-    تایپ equation در خط فرمان

4-    تایپ مدل در خط فرمان (برای مثال: Ls y c x یا Ls y=c(1)+c(2)*x )

 تفسیر نتایج:

قسمت اول: نام متغیر وابسته، نوع تخمین، تاریخ و زمان انجام تخمین، محدوده نمونه و تعداد مشاهدات

قسمت دوم: نتایج ضرایب مدل

قسمت سوم: کمیت­های آماری محاسبه شده

variable= متغیرهای مستقل و عرض از مبدﺃ

coefficient =ضرایب متغیرهای مستقل و عرض از مبدﺃ

 std.Error =خطای معیار

t.Statistic =بررسی معنی­دار و غیر معنی­دار بودن ضرایب متغیرهای مستقل و عرض از مبدﺃ

prob =حداقل احتمال ﺗﺄیید فرضیه H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب مورد نظر، اگر این احتمال از 5% کمتر باشد H₀ رد می­شود، یعنی ضریب مورد نظر معنی­دار است.

R-squared =نشان می­دهد که متغیر مستقل چند درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می­دهد.

اگر R-squared و  Adjusted R-squaredبه هم نزدیک باشند، می­توان به درستی تصریح مدل اطمینان

بیشتری داشت.

S.E of regression =خطای معیار باقیمانده­ها

 RSS=Sum squared resid =مجموع مجذورات باقیمانده­ها

 Durbin-watson stat =آماره دوربین واتسون برای تشخیص خود همبستگی مرتبه اول

(نزدیک به 2 باشد، خود همبستگی ندارد)

 Mean dependent var =میانگین متغیر وابسته

S.D dependent var =انحراف معیار متغیر وابسته

(نکته: برای متغیر وابسته، انحراف معیار و برای متغیرهای مستقل و عرض از مبدﺃ، خطای معیار در نظر گرفته  می­شود.)

F-statistic =اعتبار شیب رگرسیون یا کل رگرسیون

اگر احتمال از 5% کمتر باشد رگرسیون معتبر است.

تشخیص ناهمسانی واریانس

وقتی ناهمسانی واریانس داریم یعنی با افزایش یا کاهش متغیر مستقل واریانس متغیر وابسته که برابر با واریانس پسماند است، تغییر می­­کند.

از سه طریق می­توان وجود ناهمسانی واریانس را تشخیص داد:

1-    آزمون White:

از منوی view در صفحه equation گزینه Residual test بعد white heteroskedasticity،

گزینه cross term یا no cross term که اولی با جملات متقاطع و دومی بدون جملات متقاطع بطوریکه دومی به ندرت توصیه می­شود، مگر در شرایطی که تعداد رگرسورها زیاد و تعداد مشاهدات زیاد نباشد. پس از طی این مراحل آماره F نتیجه می­شود، که H₀ آن همسانی واریانس درنظر گرفته شده بنابراین اگر H₀ رد شود یعنی ناهمسانی واریانس وجود دارد.

2-    روش دیگر تایپ در خط فرمان:

eq01.white(c) 

3-    آزمون ترسیمی:

 ابتدا با استفاده از دستور genr ، جز اخلال­ها را به توان 2 رسانده و جز اخلال­های جدید را با نام     u2 نشان دهید.(در خط  فرمان عبارت زیر تایپ شود.)

                                                                        Genr u2 =resid^2

 سپس در قسمت show در صفحه workfile یکی از متغیرهای مستقل و u2 را تایپ کرده، صفحه­ای باز

می­شود، view مربوط به این صفحه را انتخاب کرده بعد گزینه graph و بعد  scatter الگویی بدست     می­آید،اگر درآن با افزایش یا کاهش متغیر مستقل مقدار u²  تغییر کند، مدل دچار ناهمسانی واریانس است.

روش رفع ناهمسانی واریانس:

در خط فرمان equation را تایپ کرده سپس در صفحه equation specification بار دیگر مدل خود را وارد کرده و در قسمت options کنار گزینه heteroskedasticity تیک بزنید و بعد مدل را تخمین بزنید.

این بار مدل بدون ناهمسانی واریانس تخمین زده می­شود.

برگرفته از کتاب Eviews همگام با اقتصادسنجی، ﺗﺄلیف رسول بیدرام